Brokerstar Forex

Herzlich Willkommen zu einem echten Brokervergleich Anlagevermittlung bezglich Finanzinstrumenten wird ausschlielich im Namen, fr Rechnung und unter Haftung der OKTAVEST GmbH erbracht. CFD - und FOREX-Geschfte beinhalten erhebliche Risiken und sind als hochspekulative Geschfte anzusehen, morre em Extremfllen Risiken bergen, welche beren Totalverlust des eingesetzten Kapitals hinausgehen knnen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageempfehlung bzw. Anlageberatung dar und knnen auch keine Anlageberatung ersetzen. Bitte Beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise. Alle von uns verwendeten Kennzahlen sind eigens oder mit Hilfe externer, genannter Quellen ermittelt und stellen jeweilige Momentaufnahmen zu normalen Haupthandelszeiten im Durchschnitt dar. Beachten Sie, dass genannte Kennzahlen insbesondere bei ansteigender Volatilitt ou o abfallender Liquiditt deutlich vom Durchschnitt abweichen, e não tão negativo sobre o Handelsergebnis auswirken, knnen. Prfen Sie daher alle Kennzahlen selbst auf Verlsslichkeit und Aktualitt nach oder Fragen Sie wichtige Werte beim Suporte ihres Brokers an. Wir bernehmen keine Gewhrleistung oder Haftung fr die Richtigkeit jeglicher Angaben. Echter Spread bezeichnet unseren Beobachtungswert im Durchschnitt, nicht den vom Broker angegebenen Spread. Effektiver Spread bezieht zudem Kommissionen und weitere Gebhren anteilig in die An - und Verkaufsspannen mit ein. Slippage bezeichnet unseren Beobachtungswert im Durchschnitt Bezglich Abweichungen zwischen Orderauftrag und tatschlicher Orderausfhrung. Die Liquidittskennzahlen werden via MetaTrader 4 (MT4) ou Daten von myfxbook ausgewiesen. Copie 2017 Brokerstars. de. Todos os direitos reservados. Van egy srgi, mgis gyakran flrertett kereskedsi technika, amely sok nagyon eredmnyes forex stratginak adja az alapjt. Um fedezsrl, vagy angol szval hedge technikrl van sz, aminek tmren annyi a lnyege, hogy egyidejleg vteli s eladsi pozcik é lehetnek nyitva ugyanazon a devizapron. Ltalban (de nem felttlenl) ez azt é jelenti, hogy minden pozcit nyeresgben zrunk, a vesztesges pozcik nyitva maradnak addig, amg jra nyeresgbe nem kerlnek. A mdszer hvei szerint ha nempriselunk vesztesget, hossz tvon mindenkppen nyeresgre vagyunk tlve. Az ellenzk egyszeren butasgnak tartjk a dolgot, hiszen ha nyitunk egy vtelt, majd utna egy ugyanakkora eladst is, azzal pontosan ugyanazt rjk el, mintha lezrnnk az elsknt nyitott vteli pozcit, de gy radsul naponta swap kltsget é fizethetnk a kt nyitott pozci utn. Ahogy az lenni szokott, mindkt oldalnak sok dologban igaza van, de um teljes kp ennl valamivel sszetettebb. Nmagban a hedgels mg senkit nem tett nyeresgess hossz tvon. Amg nagyobb trendek hjn oldalazva mozog az r, csods eredmnyeket rhet el vele brki. Ilyenkor teljesen mindegy, milyen megfontols alapjn melyik irnyba nyitunk pozcit, viszonylag hamar nyeresgben fog zrdni, s addig sem cipel magval tl sok nyitott vesztesget, hiszen az rfolyam soha nem tvolodik el tlzottan egyik irnyba sem. Ha viszont egyszer prestletesen megindul a piac, a j irnyban ll pozcik gyorsan lezrulnak nyeresgben, s ott marad tbb-kevesebb rossz irny pozci, melyeken folyamatosan n a nyitott vesztesg. Attl, hogy nincs lezrva, ez a vesztesg ugyangy cskkenti a tkt, s rossz esetben knnyedn le lehet nullzni egy kereskedsi szmlt egyetlen lezrt vesztesg nlkl is. Msrszt viszont a rendszeres vesztesg realizs htrnyait sem nehz beltni. Ha egyszer egy pozcit vesztesgben lezrtam, az mr az enym, cskkenti a tkmet. Ha legkzelebb ugyanakkort nyerek, csak ugyanott vagyok, ahonnan elindultam. Ahhoz, hogy nyeresgem é legyen, egy vesztesg utn kt nyeresgre van szksgem, feltve, hogy ugyanakkora sszegek a nyeresgek s a vesztesgek. Ht Persze, ezrt kell legalbb hromszoros kockzat-hozam arny pozcikat nyitni, mondjk mais krusban az okosok. Ha egy nyeresg hromszor akkora, mint egy vesztesg, mg abban az esetben é nyeresges tudok maradni, ha sokkal gyakrabban vesztek, mint nyerek. Legyen pldul tszr 1 dollr vesztesgem, aztn csak ktszer 3 dollr nyeresg, s mg mindig 1 dollr pluszban vagyok. Ki ne tudna ht esetbl ktszer nyerni Ez mg akkor é sikerl, ha pnzfeldobssal dntm el, vtel legyen, vagy elads. Csakhogy ez tiszta nbecsaps. Minl kzelebb a stop s tvolabb a profitcl, annl nagyobb esllyel fog vesztesgben zrdni a pozci. Ha hromszoros az arny, akkor hossz tvon pont hromszor akkora eslyem van veszteni, mint nyerni, hacsak nem rendelkezem nagyon pontos mdszerrel az rfolyammozgs elrejelzsre (ilyen mdszerrl nem tudok, ha valaki igen, rdekelne). Um helyzet az, hogy rendszeres vesztesg realizlssal ugyanolyan knnyen le lehet nullzni egy szmlt, mint anlkl. A stoppolgats stratgiknak trendel piacon van nagyobb eslyk nyerni, uma parada nlklieknek pedig oldalaz rfolyamok idejn. Mivel azonban trendels vagy oldalazs krdsben ugyangy utlag lehet csak okosnak lenni, mint abban, hogy emelkedni vagy esni fog az rfolyam, ettl a felismerstl sem ridemes azonnali nyeresget vrni. Egy j hedge stratgia valahol a kt szlssg kztt helyezkedik el. Nem realizl feleslegesen vesztesget, s ezzel az id nagyobbik rszben jellemz svoz mozgsok idejn knnyen termeli a profitot, ugyanakkor az ellenttes irny pozcinyitsok segtsgvel kezeli a kockzatot, idelis esetben mindig kzel egyenslyban tartva a nyitott vtelek s eladsok mennyisgt, hogy a nagyobb egyirny rmozgsok ne okozzanak Tl nagy visszaesseket. Gy mindig lesznek a szmln nagy vesztesgben lv nyitott pozcik, a szmlatrtnetben viszont csak nyeresgek gylnek. Ha sikerl elrni, hogy a lezrt nyeresg gyorsabban njn, mint a nyitott vesztesg, akkor a hedge stratgia stabilan nyeresgess vlik. Csakhogy ez egyltaln nem knny, s a stratgia lnyege itt kezddik. Nagyon sok tnyezt kell hozz jl sszehangolni. Nem mindegy, hogy mekkora a nyeresg, amit pozcinknt lezrunk. Tl kevssel ugyangy nem j berni, mint tl sokra vrni. Trendirnyba, vagy ppen trend Ellenben rdemes nyitni a pozcikat Egyltaln merre van a trend Mekkork legyenek a pozcik Mikor van kisebb, s mikor nagyobb esly arra, hogy egy pozcin nagyobb vesztesg gyljn ssze A tlem telhet legjobb vlaszt ezekre a krdsekre a Napi 1 szzalk stratgia adja Meg. Kiegyenslyozott teljestmnye mellett van mg egy egyedlll elnye: szerintem nincs mg egy rendszer, amellyel kevesebb idrfordtst kvnna a kereskeds. Naponta hromszor 1-2 perc odafigyelssel lereaglja a piac teljes 24 rs mozgst. S igen, igazuk van azoknak, akik szerint azonos mret 4 darab vtellel s 5 darab eladssal egy szmln pontosan ugyanazt az eredmnyt lehet elrni, menta 1 darab eladssal. Egszen addig, amg valamelyik le nem zrul, mert akkor mr vltozik az ellenttes irny pozcik mennyisge, pldul 3 vtelre s 5 eladsra. Az egymssal szemben nyitva hagyott pozciknak ez az rtelme, lezrdsukkor automakusan vltoztatjk a nett pozcit. Elvileg ezt é le leke kvetni megfelel fgg megbzsok elhelyezsvel, van, aki meg é csinlja. De ez mr a halad szint, s nincs r felttlenl szksg. Mivel um szmlamrethez kpest igen kis pozcikkal s viszonylag kevs zletktssel dolgozik a stratgia, um swap kltsg hossz tvon nagyjbl 10 szzalka a nyeresgnek. Ez soknak tnhet, rdemes tudni, hogy a legtbb stratgia azonos mret szmln a nagyobb pozcimret miatt ennl tbb swap kltsget termel, aki pedig egsz rvid tvon zletel, az spread formjban ennek a sokszorost klti el. Hasonlan minden kereskedsi rendszeremhez a Napi 1 szzalk stratgia é teljesen mechanikus. Ez azt jelenti, hogy egyrtelmen meghatrozott szablyrendszer szerint trtnnek az zletktsek, kereskeds kzben egyszer sem kell dntst hozni. Gy nem szksges hozz semmilyen ismeret vagy tapasztalat, mindenki kezben ugyanazt az eredmnyt produklja, remlhetleg tovbbra é legalbb olyat, mint eddig. Hozzszlsok